Zum Focusproblem: Was hindert dich eigentlich daran, eine Listener-Klasse zu schreiben, die du bei allen Elementen registrierst, bei denen du die Tastatureingabe abfangen willst? Bei der Kombobox z.B. wirst du die Tastatureingabe nicht anderweitig verwenden, also darf der Fokus ruhig drauf sein.
Zum dauernden Event auslösen bei gedrückter Taste: Ja, es wird immer wieder ausgelöst. Vom System. Und wenn du die Länge des Tastenhaltens auswerten willst, brauchst du das sogar.